Gestione del rischio

La gestione del rischio è sistematicamente parte integrante di ogni tappa del processo d'investimento:

• Selezione degli hedge funds (due diligence e visite sistematiche, redazione di rapporti, Comitati di approvazione, ecc.)
• Controllo degli hedge funds (contatti permanenti, rapporti di analisi della gestione del rischio forniti dal gestore, ecc.)
• Gestione del portafoglio (diversificazione secondo i stili e le strategie, riduzione della sovraesposizione, ecc.)

Dal lato qualitativo, per gestire il rischio ci conformiamo rigorosamente al nostro processo di due diligence, assicurando un follow-up attento degli hedge funds nei quali investiamo e diversificando gli attivi che compongono i nostri portafogli.

Dal lato quantitativo, attraverso vari mezzi misuriamo il rischio al livello del portafoglio: analisi della Value at Risk (VaR), stress tests e modelli aziendali.